A multistage stochastic programming asset-liability management model: an application to the Brazilian pension fund industry AD de Oliveira, TP Filomena, MS Perlin, M Lejeune, GR de Macedo Optimization and Engineering, 1-20, 2016 | 35 | 2016 |
Performance comparison of scenario-generation methods applied to a stochastic optimization asset-liability management model AD Oliveira, TP Filomena, MB Righi Pesquisa Operacional 38, 53-72, 2018 | 8 | 2018 |
Solving the index tracking problem based on a convex reformulation for cointegration LR Sant'Anna, AD de Oliveira, TP Filomena, JF Caldeira Finance Research Letters 37, 101356, 2020 | 6 | 2020 |
Chance-constrained programming with decision-dependent uncertainty MA Lejeune, F Margot, AD de Oliveira Proc. Workshop New Directions Stochastic Optim., 2018 | 6 | 2018 |
Essays on Multistage Stochastic Programming applied to Asset Liability Management AD Oliveira | 2 | 2018 |
Modelo de administração de ativos e passivos: uma abordagem de otimização estocástica AD Oliveira | 1 | 2014 |
Análise da adoção de TI em MPEs: estudos de caso no varejo AD Oliveira | 1 | 2011 |
Compacting multistage stochastic programming models through a new implicit extensive framework AD de Oliveira, TP Filomena Journal of Computational Science 43, 101128, 2020 | | 2020 |
Stochastic scenario generation: An empirical approach AD Oliveira, TP Filomena Anais do I Encontro de Teoria da Computação, 883-886, 2016 | | 2016 |
Administração de Ativos e Passivos - Uma abordagem de otimização estocástica AD de Oliveira, TP Filomena, GR de Macedo Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2015 | | 2015 |